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星河中证沪港深高股息指数型证券投资基          金（LOF）     基金不停东谈主：星河基金不停有限公司     基金托管东谈主：北京银行股份有限公司     讲演送出日历：2024 年 10 月 24 日                       星河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度讲演                           §1 紧迫领导  基金不停东谈主的董事会及董事保证本讲演所载良友不存在失实纪录、误导性证明或要紧遗漏， 并对其本质的真确性、准确性和无缺性承担个别及连带背负。   基金托管东谈主北京银行股份有限公司根据本基金合同公法，于 2024 年 10 月 21 日复核了本讲演 中的财务主义、净值进展和投资组合讲演等本质，保证复核本质不存在失实纪录、误导性证明或 者要紧遗漏。   基金不停东谈主本旨以憨厚信用、勤奋尽职的原则不停和愚弄基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日进展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募证据书。   本讲演中财务良友未经审计。   本讲演期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。                         §2 基金家具能够 基金简称                      沪港深红利 LOF 场内简称                      红利 LOF 基金主代码                     501307 基金运作面目                    上市条约型绽放式（LOF） 基金合同奏效日                   2018 年 4 月 10 日 讲演期末基金份额总和                20,533,388.40 份 投资标的                      本基金采纳指数化投资策略，缜密追踪中证沪港深高股                           息指数。在普通阛阓情况下，本基金力求将基金的净值                           增长率与功绩比拟基准之间的日均追踪偏离度齐备值控                           制在 0.35%以内，年追踪差错规章在 4%以内。 投资策略                      1、股票投资策略                           本基金原则上选拔指数完全复制法，进行被迫指数化投                           资。                           本基金力求将基金的净值增长率与功绩比拟基准之间的                           日均追踪偏离度齐备值规章在 0.35%以内，年追踪差错                           规章在 4%以内。                           维持证券投资策略；5、存托字据投资策略。 功绩比拟基准                    中证沪港深高股息指数收益率*95%+银行活期入款利率                           (税后)*5% 风险收益特征                    本基金属于股票型基金，其遥远平均风险与预期收益高                           于搀和型基金、债券型基金与货币阛阓基金。                           本基金为指数型基金，其风险收益特征与标的指数所表                           征的阛阓组合的风险收益特征同样。                            第 2页 共 14页                         星河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度讲演                                 本基金投资于法律律例或监管机构允许投资的特定规模                                 内的港股阛阓，除需要承担与境内证券投资基金雷同的                                 阛阓波动风险等一般投资风险之外，本金还靠近汇率风                                 险、流动性风险、香港阛阓风险等港股投资所靠近的特                                 别投资风险。 基金不停东谈主                           星河基金不停有限公司 基金托管东谈主                           北京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称                        沪港深红利 LOF                   星河高 C 下属分级基金的往还代码                           501307                     501308 讲演期末下属分级基金的份额总和                   17,751,736.02 份           2,781,652.38 份                      §3 主要财务主义和基金净值进展                                                                  单元：东谈主民币元                                  讲演期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日） 主要财务主义                                   沪港深红利 LOF                    星河高 C 注：1、本期已达成收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除干系用度和信用减值耗费后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益。 所列数字。                                 沪港深红利 LOF                                              功绩比拟基准                      净值增长率标 功绩比拟基准  阶段      净值增长率①                              收益率圭臬差        ①－③          ②－④                       准差②        收益率③                                                 ④ 夙昔三个月       5.54%       1.12%        3.42%        1.21%      2.12%         -0.09% 夙昔六个月       15.43%      1.00%       10.62%        1.06%      4.81%         -0.06% 夙昔一年        15.08%      0.94%       11.91%        0.96%      3.17%         -0.02%                                 第 3页 共 14页                        星河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度讲演 夙昔三年       0.51%       1.10%       -0.41%      1.13%     0.92%    -0.03% 夙昔五年       15.56%      1.12%        7.81%      1.13%     7.75%    -0.01% 自基金合同 奏效起于今                                 星河高 C                                             功绩比拟基准                     净值增长率标 功绩比拟基准  阶段     净值增长率①                              收益率圭臬差     ①－③       ②－④                      准差②        收益率③                                               ④ 夙昔三个月      5.47%       1.11%        3.42%      1.21%     2.05%    -0.10% 夙昔六个月      15.28%      1.00%       10.62%      1.06%     4.66%    -0.06% 夙昔一年       14.80%      0.94%       11.91%      0.96%     2.89%    -0.02% 夙昔三年       -0.23%      1.10%       -0.41%      1.13%     0.18%    -0.03% 夙昔五年       14.14%      1.12%        7.81%      1.13%     6.33%    -0.01% 自基金合同 奏效起于今 注：本基金的功绩比拟基准为：中证沪港深高股息指数收益率*95%+银行活期入款利率(税后)*5%， 逐日进行再均衡经过。 率变动的比拟                                第 4页 共 14页                星河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度讲演 注：根据本基金合同公法，本基金应自基金合同奏效日起六个月内使基金的投资组合比例稳妥基 金合同的关联公法：本基金 90%以上的基金钞票投资于股票。本基金投资于中证沪港深高股息指 数成份股过火备选成份股的比例不低于非现款基金钞票的 80%。每个往还日日终在扣除期货合约 需交纳的往还保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。捣毁本讲演期末，本基金各项钞票成就比 例稳妥合同商定。   无。                    第 5页 共 14页                            星河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度讲演                              §4 不停东谈主讲演              任本基金的基金司理期限 证券从业 姓名     职务                                                证据               任职日历  离任日历  年限                                               博士筹商生学历，16 年证券行业从业经                                               历。曾赴任于诞生银行。2008 年 7 月加                                               入星河基金不停有限公司，历任筹商员、                                               基金司理助理等职，现担任股票投资部基                                               金司理。2012 年 12 月起担任星河忽地驱                                               动搀和型证券投资基金的基金司理，2015                                               年 5 月至 2016 年 12 月担任星河转型增长                                               主题无邪成就搀和型证券投资基金基金                                               司理，2017 年 4 月起任星河鑫利无邪配                                               置搀和型证券投资基金基金司理，2017                                               年 4 月至 2023 年 4 月担任星河睿利无邪       本基金的 2021 年 11 月 5                      成就搀和型证券投资基金基金司理，2017 卢轶乔                          -       16 年       基金司理      日                             年 7 月起担任星河君盛无邪成就搀和型                                               证券投资基金基金司理，2017 年 10 月至                                               型证券投资基金基金司理，2017 年 10 月                                               至 2024 年 9 月担任星河君尚无邪成就混                                               合型证券投资基金基金司理，2018 年 4                                               月起担任星河体裁文娱主题无邪成就混                                               合型证券投资基金基金司理，2021 年 11                                               月起担任星河中证沪港深高股息指数型                                               证券投资基金（LOF）基金司理，2022 年                                               无邪成就搀和型证券投资基金基金司理。                                               硕士筹商生学历，CFA，18 年证券行业从                                               业经验。曾先后赴任于东方证券股份有限                                               公司、工银瑞信基金不停有限公司、上投                                               摩根基金不停有限公司、金鹰基金不停有                                               限公司、东谈主保钞票不停有限公司，从事研                                               究、投资干系责任。2021 年 10 月加入银                                               河基金不停有限公司，现任量化与 FOF       本基金的 2024 年 7 月 27 黄栋                           -       18 年     投资部副总监（主握责任）     、基金司理。       基金司理      日                                               强型发起式证券投资基金的基金司理，                                               合型证券投资基金的基金司理，2023 年                                               值 100A 股指数型发起式证券投资基金的                                               基金司理，2024 年 5 月起担任星河中证                                  第 6页 共 14页                 星河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度讲演                                  机器东谈主指数发起式证券投资基金的基金                                  司理，2024 年 7 月起担任星河中证红利                                  低波动 100 指数证券投资基金、星河中证                                  沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）                                  的基金司理。 注：1、上表中任职日历为我公司作出决定之日。   本基金的基金司理均未兼任私募钞票不停诡计的投资司理。   本讲演期内，本基金不停东谈主严格慑服《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有 关法律律例的公法，本着“憨厚信用、艰巨律己、改换图强”的原则不停和愚弄基金钞票，在合 法合规的前提下谋求基金钞票的保值和升值，尽力达成基金份额握有东谈主的利益，无毁伤基金份额 握有东谈主利益的活动，基金投资规模、投资比例及投资组合稳妥关联律例及基金合同的公法。   随业务的发展和限制的扩大，本基金不停东谈主将不息采纳“诚信端庄、艰巨律己、改换图强” 的理念，严格慑服《证券法》、《证券投资基金法》等法律律例的公法，进一步加强风险不停和完 善里面规章体系，为基金份额握有东谈主谋求遥远判辨的讲演。   本讲演期内，公司旗下不停的统统投资组合严格彭胀干系法律律例及公司轨制，在授权不停、 筹商分析、投资决策、往还彭胀、活动监控等方面对平允往还轨制赐与落实，确保平允对待不同 投资组合。同期，公司针对不同投资组合的举座收益率相反以及分投资类别（股票、债券）的收 益率相反进行了分析。   针对同向往还部分，本讲演期内，公司对旗下不停的统统投资组合（完全复制的指数基金除 外），连结四个季度时期内、不同时期窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价往还的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及权贵性老师后果进行了梳理和分析，未发现要紧特出 情况。   针对反向往还部分，公司对旗下不同投资组合足下日的反向往还（包括股票和债券）的往还 时期、往还价钱进行了梳理和分析，未发现要紧特出情况。   关于以公司口头进行的一级阛阓申购等往还，各投资组合司理均严格按照轨制公法，预先确                     第 7页 共 14页                     星河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度讲演 定好申购价钱和数目，按照价钱优先、比例分派的原则对获配额度进行分派。      本基金原则上选拔指数完全复制法，进行被迫指数化投资。按照成份股在中证沪港深高股息 指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根据标的指数成份股的变化或其权重的变动而进 行相应颐养。本讲演期未发现要紧特出情况，不存在统统投资组合参与的往还所公开竞价同日反 向往还成交较少的单边成交量逾越该证券当日成交量的 5%的情况（完全复制的指数基金之外）。      本讲演期内，未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致顽抗允往还和利益输送的特出交 易。      因申赎，本基金在三季度进行了少许操作，握仓个股严格慑服基金基准要求。有计划到阛阓对 经济增长预期的不豁达，咱们预期高股息策略在改日不短的时期内，仍然会是阛阓贵重的热门， 本基金将沪深 A 股以及稳妥港股通要求的港股中中式 100 只流动性好、连结分成、股息率高的股 票动作指数样本股，采纳股息率加权，以反应沪港深三地阛阓股息率高的股票举座进展。      捣毁本讲演期末沪港深红利 LOF 的基金份额净值为 1.0655 元，本讲演期基金份额净值增长率 为 5.54%，同期功绩比拟基准收益率为 3.42%；捣毁本讲演期末星河高 C 的基金份额净值为 1.0488 元，本讲演期基金份额净值增长率为 5.47%，同期功绩比拟基准收益率为 3.42%。      本基金本讲演期内已连结六十个责任日出现基金钞票净值低于五千万元的情形，我司已将该 基金情况向监管部门讲演并忽视不停决议，当今我司正积极加强营销，力求扩大本基金限制。      自 2024 年 6 月 27 日起，本基金所产生的信息露馅用度、审计费、基金份额握有东谈主大会费、 银行间账户小器费等各类固定用度，不再从基金钞票中列支，由基金不停东谈主承担。                      §5 投资组合讲演 序号             款式              金额（元）                 占基金总钞票的比例（%）       其中：股票                          20,719,110.56            92.46                         第 8页 共 14页                      星河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度讲演        其中：债券                            306,626.30              1.37             钞票维持证券                               -                -        其中：买断式回购的买入返售金融资                                                  -                -        产 注：本基金通过港股通往还机制投资的港股公允价值为东谈主民币 12,037,228.56 元，占期末净值比 例 55.14%。  代码           行业类别          公允价值（元）                   占基金钞票净值比例(%)   A    农、林、牧、渔业                          111,780.00             0.51   B    采矿业                             1,581,177.00             7.24   C    制造业                             3,908,360.80            17.90        电力、热力、燃气及水出产和   D                                      161,966.00             0.74        供应业   E    建筑业                               115,136.00             0.53   F    批发和零卖业                            331,108.00             1.52   G    交通运输、仓储和邮政业                       804,834.00             3.69   H    住宿和餐饮业                                     -                -        信息传输、软件和信息技艺服   I                                               -                -        务业   J    金融业                               801,991.20             3.67   K    房地产业                              150,592.00             0.69   L    租借和商务处事业                          287,701.00             1.32   M    科学筹商和技艺处事业                                 -                -   N    水利、环境和全球法子不破产                              -                -   O    住户处事、修理和其他处事业                              -                -   P    熏陶                                         -                -   Q    卫生和社会责任                                    -                -   R    文化、体育和文娱业                         427,236.00             1.96   S    轮廓                                         -                -        整个                              8,681,882.00            39.77       本基金本讲演期末未握有积极投资股票。                          第 9页 共 14页                          星河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度讲演       行业类别               公允价值（东谈主民币）                      占基金钞票净值比例（%） 原材料                                      957,186.96                   4.38 非周期性忽地品                                           -                      - 周期性忽地品                                   236,665.77                   1.08 动力                                      1,558,307.82                  7.14 金融                                      3,311,978.87                15.17 医疗                                                -                      - 工业                                      2,592,584.32                11.88 信息科技                                     583,733.10                   2.67 电信处事                                    1,011,682.13                  4.63 公用处事                                     641,086.84                   2.94 房地产                                     1,144,002.75                  5.24 整个                                     12,037,228.56                55.14 注：以上分类采纳全球行业分类圭臬（GICS）                      。 资明细 序号     股票代码       股票称号     数目（股）        公允价值（元）            占基金钞票净值比例（%）                  中国东谈主民保障集                     团 资明细   本基金本讲演期末未握有积极投资股票。  序号             债券品种       公允价值（元）                     占基金钞票净值比例（%）                             第 10页 共 14页                               星河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度讲演           其中：战术性金融债                            -                         - 序号     债券代码        债券称号        数目（张）       公允价值（元）          占基金钞票净值比例（%）      明细   本基金本讲演期末未握有钞票维持证券。   本基金本讲演期末未握有贵金属。   本基金本讲演期末未握有权证。   按照基金条约，本基金未从事股指期货往还。   按照基金条约，本基金未从事股指期货往还。       按照基金条约，本基金未从事国债期货投资。   按照基金条约，本基金未从事国债期货投资。                                  第 11页 共 14页                   星河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度讲演   按照基金条约，本基金未从事国债期货投资。 在讲演编制日前一年内受到公开指责、处罚的情形   讲演期内本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得出现被监管部门立案探望或在讲演编制日 前一年内受到公开指责、处罚的情形。   讲演期内本基金投资的前十名股票中莫得在基金合同公法备选股票库之外的股票。  序号          称号                    金额（元）   本基金本讲演期末未握有处于转股期的可周折债券。   本基金本讲演期末指数投资前十名股票中不存在流畅受限的情况。   本基金本讲演期末积极投资前五名股票中不存在流畅受限的情况。   因四舍五入原因，投资组合讲演中市值占净值比例的分项之和与整个可能存在尾差。                   §6 绽放式基金份额变动                                                  单元：份 款式                       沪港深红利 LOF           星河高 C                      第 12页 共 14页                             星河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度讲演 讲演期期初基金份额总和                                  18,233,726.47                 5,875,416.06 讲演期时期基金总申购份额                                    704,102.38                15,232,098.20 减:讲演期时期基金总赎回份额                                1,186,092.83                18,325,861.88 讲演期时期基金拆分变动份额（份额减                                                           -                                - 少以“-”填列） 讲演期期末基金份额总和                                  17,751,736.02                 2,781,652.38 注：总申购份额含红利再投、周折入份额，总赎回份额含周折出份额。                §7 基金不停东谈主愚弄固有资金投成本基金情况                                                                              单元：份                款式                       沪港深红利 LOF                     星河高 C 讲演期期初不停东谈主握有的本基金份额                              5,000,450.00                             - 讲演期时期买入/申购总份额                                                -                         - 讲演期时期卖出/赎回总份额                                                -                         - 讲演期期末不停东谈主握有的本基金份额                              5,000,450.00                             - 讲演期期末握有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 注：基金不停东谈主愚弄固有资金投成本基金费率按本基金招募证据书公布的费率彭胀。    本讲演期基金不停东谈主未发生愚弄固有资金投成本基金的往还。                     §8 影响投资者决策的其他紧迫信息 投                                                                  讲演期末握有基金情           讲演期内握有基金份额变化情况 资                                                                      况 者   序 握有基金份额比例达到或者逾越 20%的 期初                             申购 赎回                      份额占 类                                                                   握有份额   号       时期区间          份额                             份额 份额                      比（%） 别 机 构 个 东谈主                                    家具稀薄风险 本基金在讲演期内存在单一投资者握有基金份额比例达到或者逾越基金总份额 20%的情形，在市 场流动性不及的情况下，如遇投资者大量赎回或逼近赎回，基金不停东谈主可能无法以合理的价钱及 时变现基金钞票，有可能对基金净值产生一定的影响，甚而可能激勉基金的流动性风险。                                   第 13页 共 14页                        星河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度讲演   自 2024 年 9 月 26 日起，星河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）A 类份额（基金 代码：501307）的场内简称由“星河高股”变更为“红利 LOF”，扩位证券简称由“星河高股息 LOF” 变更为“沪港深红利 LOF”              。   中国（上海）解放生意试验区富城路 99 号 21-22 层   投资者对本讲演书如有疑问，可策动本基金不停东谈主星河基金不停有限公司。   策动电话：(021)38568888 /400-820-0860   公司网址：http://www.cgf.cn                                             星河基金不停有限公司                             第 14页 共 14页